April 30, 2021

Закономерности на рынке Форекс. Часть 1

Наверное, все новички, которые приходят на рынок Форекс, мечтают хорошо заработать.

Закономерности на рынке Форекс. Часть 1

Но проблема в том, что начинают они свой путь не с поиска прибыльных закономерностей, а с различных торговых роботов (Ilan 1.6 dynamic, например), платных/бесплатных сигналов, или же ищут гуру, который научит их торговать. Если свести это все к одному, то получается, что все новички пытаются заработать на чужих мозгах, без собственных усилий.

Обычно они мечтают о советнике, который будет зарабатывать для них кучу денег, а сами планируют побыстрее отправится куда-то тратить эти деньги. Но многие из нас прошли именно такой путь. Конечно, некоторым удалось отойти от этой "шаблонности", но остальные по-прежнему находятся в поиске "священного грааля".

К чему же это все? К тому, что "Без труда не выловишь и рыбку из пруда". Если вы не будете вкладывать свои усилия в поиск статистических закономерностей на Форекс, то вряд ли у вас получится стать прибыльным трейдером.

Закономерности в трейдинге

Все мы знаем, что у трейдера должна быть торговая стратегия, но никто не говорит из чего она должна складываться. Обычно, все берут несколько различных сигналов, собирают их в единую стратегию и начинают тестировать на практике. Но уже на этом этапе была допущена ошибка, которая, как правило, сводит результативность стратегии на нет.

Проблема в том, что ни один из заложенных в стратегию сигналов не был проверен на результативность. То есть, неизвестно, какая эффективность каждого сигнала по отдельности, и обладают ли они какой-либо математической закономерностью. Например, из 4-х сигналов два могут быть 50 на 50, один имеет 55% закономерность, а другой – 45%. В результате применения такой стратегии мы получим нулевой результат, а если еще учесть комиссии, то и вовсе получим убыток. Хотя у одного из сигналов потенциал был. Именно по этой причине так важно тестировать все свои наработки и использовать только прибыльные закономерности на Forex.

Будь у вас прибыльная закономерность, вы бы ее раздавали всем подряд? Естественно, нет, вы бы сами зарабатывали с ее помощью. Форекс не такой сложный, как кажется. Достаточно года, чтобы все выучить, но дальше только ваш труд и собственные наработки способны принести вам прибыль.

Как действовать?

Если вы нашли какой-то сигнал, который планируете применять на практике, то у вас есть два варианта, чтобы оправдать его использование: вы можете теоретически обосновать, почему конкретный сигнал должен работать, либо вы его протестируете практически. А еще лучше, когда теория подтверждается практикой.

Не у всех есть возможность тестировать свои задумки и не каждую задумку можно протестировать, но иначе никак. Использование непроверенных наработок на практике – это как "купить кота в мешке". Конечно, ручные стратегии сложно протестировать, т.к. обычно не хватает терпения, но часто отдельные компоненты вполне поддаются тестированию.

Например, "простых претендентов" можно тестировать самостоятельно, составляя несложного робота, который выполняет эту проверку. Для более сложных исследований можно нанимать людей для написания роботов. При этом стоит отметить, что основная цель – не написание робота, который будет торговать за вас, а поиск закономерностей движения рынка, которые вы сможете использовать в своей ручной торговле.

Еще один момент, который может спрятать эффективную закономерность – это спред, своп и комиссии. При тестировании их лучше отключать, так как они запросто срезают 2-3% прибыльности. Это означает, что важна даже 52-53% закономерность. Возможно, это мало, но и ее можно использовать с умом. Вот, например, результат тестирования 53% закономерности без комиссий:

результат тестирования закономерности без комиссии

Включив комиссии, такой советник стал бы убыточным. Но если у вас будет 2-3 таких закономерности и вы будете использовать их как фильтр, то есть входить только когда два условия соблюдены, вы получите больше, чем 53% прибыльных сделок. Если говорить конкретно, то две 53% закономерности в паре дают 55,98% эффективность. Вот расчеты:

расчет эффективности закономерностей на Форекс

Особенно хорошо, когда эти закономерности слабо коррелируют между собой. Например, первая учитывает последовательность свечей, а вторая – соотношение позиций трейдеров. Эти величины слабо зависят друг от друга, зато отлично подходят как фильтры. С другой стороны, если источник закономерности общий, то такой эффект, как в расчетах выше, может быть утерян.

Многие используют индикаторы, полагая, что получают некое преимущество. Но так ли это на самом деле? Мы провели исследование вот здесь.

Еще одно небольшое уточнение. Речь идет о 53% закономерности, подразумевая, что SL и TP сделки равны, то есть изначальная вероятность успешной сделки равна 50%, а с использованием закономерности – 53%. Естественно, можно и при 20% успешных сделок быть в прибыли, варьируя SL, TP. Но и в таком случае можно рассчитать эффективность. Формула:

эффективность закономерности на Форекс формула

Обратите внимание, что все расчеты в этой статье сделаны в упрощенной форме, реальные результаты могут значительно отличаться от теоретических.

Какого процента успешных сделок достаточно?

Если говорить по правде, то и 60% успешных сделок вполне достаточно, чтобы зарабатывать. Это относится и к ручной торговле, проблема только в том, чтобы вытерпеть серию убыточных сделок. Взгляните на сравнение эффективности разных закономерностей при 2 тыс. сделок:

сравнение закономерностей на Форекс

Обратите внимание на оранжевую линию – это математическая линия тренда. Чем меньше отклонение графика доходности от этой линии, тем эффективней и стабильней сама закономерность.

Вполне очевидно, что 60% закономерность – это достаточная причина начинать считать прибыль. Дело остается за малым – найти такую закономерность, а это, поверьте, не так уж и просто.

Вторая часть.