Стакан ордеров - улучшенная версия

Стакан ордеров - улучшенная версия

Отличный инструмент для краткосрочного анализа рынков с дополнительным функционалом.

Стакан Ордеров – это улучшенная версия уже работающего на этом сайте инструмента «Модифицированный стакан ордеров»Его основное назначение – анализ текущей рыночной ситуации. По этой причине исторические данные сокращенные, зато присутствует дополнительный функционал для более детального анализа.

Данные в этом инструменте представляют собой аналог биржевого стакана, только для рынка Форекс.

Если вы не знакомы со стаканом ордеров, вы можете почитать основы его анализа в этом материале.

В этой статье мы хотим описать исключительно функционал нового инструмента и как его применять на практике.

Для начала давайте на него взглянем:

Новые фишки в этом инструменте:

Уровень середины объема

Ценовой уровень, на котором находится середина текущего объема открытых сделок. Формула: (Продажа + Покупка) * 50%

Отображается как для открытых приказов, так и для открытых позиций.

Как анализировать:

  • Если цена выше середины объема, то тренд наверх.
  • Если цена ниже середины объема, то тренд вниз.
  • Если вы торгуете на разворот, то середину объема можно использовать как первую цель, т.к. при развороте цена первым делом пересечет середину объема.

Уровни перекупленности/перепроданности

Отметки выставляются на уровнях, где количество прибыльных продавцов (для Oversold) или прибыльных покупателей (для Overbought) превышает 80%.

Так как на этих уровнях количество прибыльных покупателей/продавцов зашкаливает, это сигнал о предстоящем разворотном движении.

Как анализировать:

  • Если цена приблизилась к уровню перекупленности (OB), следует продавать.
  • Ecли цена приблизилась к уровню перепроданности (OS), следует покупать.

Так как это сигнал на разворот, его удобно использовать в паре с уровнем середины объема, выставляя тейк профит на этот уровень.

На новостях эти уровни следует использовать с осторожностью.

Кроме того, цена не обязана фактически дотронуться до этого уровня, поэтому анализируйте осознанно.

Уровень поддержки и сопротивления

Отображается только на картинке с открытыми ордерами и показывает максимальную зону скопления лимитных ордеров и тейк-профитов.

Когда цена подходит к такому скоплению, лимитные ордера срабатывают и толкают цену обратно, соответственно, большое скопление таких ордеров будет выступать в роли поддержки или сопротивления.

Как анализировать:

  • Когда уровень поддержки снизу, следует покупать, если цена вблизи этого уровня.
  • Когда уровень сопротивления сверху, следует продавать, если цена вблизи этого уровня.

Это условный уровень поддержки, а метка лишь указывает на максимальное скопление. Учтите, что могут быть и другие скопления.

Кроме того, если уровень сопротивления/поддержки совпадает с уровнем скопления стоп лоссов, эффект этой поддержки/сопротивления нейтрализуется.

Уровень притяжения

Похож на предыдущий уровень, только отображает максимальное скопление стоп лоссов.

Существует мнение, что маркетмейкеры охотятся на зоны скопления стоп лоссов. Соответственно, эти уровни притягивают к себе цену, отсюда и название.

Как анализировать:

  • Если уровень притяжения снизу, продавать с целью на этот уровень.
  • Если уровень притяжения сверху, покупать с целью на этот уровень.

Мы используем эти уровни как цель сделки. Более подробно о выставлении тейк профита по этой методике писали здесь, и про стоп лосс почитайте.

Соотношение открытых приказов

Показывает разницу между приказами на покупку (левый столбик) и приказами на продажу (правый столбик).

Так как трейдер открывший сделку на покупку должен закрыть ее продажей (маржинальная торговля), соотношение открытых приказов в большинстве случаев будет зеркальным отражением соотношения открытых позиций.

Как анализировать:

  • Если ордеров на покупку больше, чем на продажу, следует покупать.
  • Если же больше ордеров на продажу, чем на покупку, то продавать.
  • Если соотношение ордеров примерно равно соотношению позиций, то следует быть осторожным, т.к. рыночная ситуация неоднозначная.

Обратите внимание, что это не тоже самое, что и открытые позиции. Это соотношение по стоп лоссам и тейк профитам, и торговать его надо наоборот.

В целом, соотношение ордеров служит подтверждением сигнала по открытым позициям.

Соотношение прибыльных и убыточных позиций

Очень эффективный инструмент для определения ложных движений. Он отображает количество прибыльных и убыточных трейдеров на текущий момент.

В среднем, соотношение Profit/Loss колеблется в диапазоне 25-40% прибыльных к 60-75% убыточных.

Представьте, что количество прибыльных трейдеров на текущий момент равно 50%. О чем это говорит? О том, что цена двигается в ложную сторону и, скорее всего, будет разворот.

Как анализировать:

  • Если движение вниз, а количество прибыльных трейдеров превысило 40%, это сигнал к покупкам.
  • Если движение вверх, а количество прибыльных трейдеров превысило 40%, это сигнал к продажам.

Результаты описанной выше тактики нас приятно удивили, правда тесты проводились только две недели.

При выходе новостей все это, скорее всего, не будет иметь никакого влияния. Установите себе в терминал этот индикатор новостей, чтобы не прозевать публикацию новости.

Учтите, что каждая пара – особенная. Например, для USD/JPY 40-45% прибыльных – норма.

Понаблюдайте за инструментом недельку перед применением на практике.

Идеи и предложения

Предлагаем всем протестировать инструмент и написать свои идеи и предложения. Самые интересные из них будут реализованы.

Также будет интересно почитать ваши мысли по поводу анализа этих данных, возможно, кто-то предложит отличные от описанных выше стратегии анализа.

Если у вас остались вопросы, спрашивайте в комментариях этой статьи.

Хотите сказать спасибо за такой отличный бесплатный инструмент? Жмите на соц. кнопки.

Заметили ошибку? Пожалуйста, сообщите нам о ней.