Как правильно тестировать советник в мт4
Сегодня мы поделимся методикой тестирования и расскажем о некоторых очень важных нюансах при тестировании советников в мт4.
Подготовка терминала
Первое, что вам понадобиться – отдельный терминал, настроенный специально для тестов.
Можно использовать Альпари. Открываете демо-счет и скачиваете терминал. Его следует установить в директорию, где есть минимум 30-50 ГБ свободных, можно и больше. Дело в том, что тиковые котировки занимают много места.
После установки логинимся на демо счет, а потом отключаем терминал от сети. Для этого нажмите Ctrl + O, а дальше все как на картинке:
Если мы укажем этот сервер, логин и пароль, терминал не сможет подключится к данному прокси-серверу, соответственно, он будет «не в сети».
Терминал надо отключить от сети, чтобы в процессе тестирования он случайно не затер качественные котировки, которые мы в него залили.
Кроме того, рекомендуем провести визуальные настройки терминала, либо установить готовые шаблоны.
С терминалом закончили, пора заниматься котировками.
Котировки и качество моделирования 99%
Чем больше качество моделирования, тем больше результаты полученных тестов будут похожи на реальную торговлю.
Терминал МТ4 не умеет хранить тиковые котировки, поэтому максимальное, что у вас получится добиться при штатных условиях – 90%
Для достижения лучшего качества мы будем использовать тиковые котировки от брокера Дукаскопи. А скачать нам их поможет программа TickStory Lite.
Что дают тиковые котировки
Они почти полностью имитируют реальный рынок за исключением проскальзываний и плавающего спреда. Полученные результаты в тестере стратегий будут максимально приближены к реальным.
Итак, мы установили TickStory Lite и проверили работоспособность программы.
Теперь, что касается правильного тестирования советников. При экспорте котировок из TickStory Lite в мт4, в настройках экспорта следует убрать спред и своп:
Спред создает лишнюю нагрузку на депозит при тестировании, таким образом, даже прибыльная стратегия может тяготеть вниз. Если вы действительно хотите выявить потенциал какой-либо стратегии, ее сперва следует протестировать без спреда и свопа. Так мы узнаем чистую эффективность стратегии без лишнего шума. И только потом, когда стратегия будет полностью изучена, можно подключать спред и своп. Это единственный и правильный вариант поиска прибыльных закономерностей, т.к. многие из них не способны покрыть величину спреда.
Когда котировки экспортированы, следует запустить любой советник и проверить качество моделирования. Если оно 99%, значит все правильно, можно идти дальше.
Где взять советника
Не все стратегии поддаются тестированию, но если поставить цель, то можно протестировать что угодно.
Те, у кого уже есть советник, можете пропустить этот раздел и перейти сразу к тестированию.
Те, у кого его нет, могут воспользоваться любым бесплатным либо скачать вот этот.
Не обязательно быть программистом, чтобы написать свой советник. Например, можно воспользоваться программой Etasoft Forex Generator, в которой легко создаются каркасы всех советников. Она старенькая, но до сих пор работает на отлично.
При разработке советников важно ставить перед собой правильные цели:
- Неправильная цель: «Хочу эксперта в основе с этим индикатором + дивергенция, чтобы стабильно работал в плюс».
- Правильная цель: «Хочу узнать работает ли этот индикатор, и понять можно ли его применять на практике».
Разница в том, что в первом случае трейдеры обычно зацикливаются и пытаются выжать из эксперта желаемую прибыльность. Но этого не случается.
Допустим, что советник уже есть, перейдем к тестированию.
Правильное тестирование советников
Перед началом любых тестов можно запустить этот советник, открывающий сделки в случайном направлении. Если его результаты крутятся вокруг нуля, значит терминал и котировки настроены нормально и спред отключен.
Можно приступать к тестированию самого советника.
Шаг 1. Если у вас советник торгующий по какому-либо индикатору, установите этот индикатор на уже подготовленный шаблон графика.
Дальше, ПКМ на графике → Шаблон → Сохранить шаблон. Из списка выбираем tester.tpl, жмем «Ок» и «Заменить».
Это необходимо, чтобы в дальнейшем проверить правильность работы советника.
Шаг 2. Настройте советник, укажите период тестирования, диапазон дат и т.д.:
Шаг 3. Запустите первый тест, нажав кнопку «Старт». Во вкладке «График» должны появится какие-то сделки. Если сделок нет, значит с советником есть какие-то проблемы, подробнее смотрите вкладку «Журнал». Если в журнале все хорошо, а сделок все равно нет, значит вы установили нереальные критерии для входа в сделку.
Шаг 4. По завершении теста нажмите на кнопку «Открыть график». В случае, если вы ранее подготовили шаблон, то у вас откроется график с индикатором, по которому торгует советник. Обязательно проверьте правильность входов советника.
Шаг 5. Если советник работает корректно, можно начинать подбор оптимальных настроек. Например, размер SL, TP, лотность, критерии на вход в сделку и т.д. Проводим тесты и выбираем оптимальные параметры.
Шаг 6. Тестируем другие таймфреймы и валютные пары, делаем выводы из полученных данных
Оценка полученных результатов
Самый важный пункт, о котором все обычно забывают.
Перейдите на вкладку "Результаты", ПКМ на любую сделку → Сохранить как отчет.
В результате у вас получится вот такой отчет:
Не будем разбирать все параметры, поговорим о самых важных.
Прибыльность показывает соотношение общей прибыли и общего убытка. Чем больше прибыльность, тем меньше ложных входов генерирует торговая система. Нормальной можно считать прибыльность более 1,10.
Матожидание выигрыша – средняя прибыль на одну сделку.
Если в советнике использовать фиксированную лотность величиной в 0,1 лот, мат.ожидание выигрыша будет совпадать с средним количеством пунктов, полученных в каждой сделке. Это очень удобно, если сравнивать, получится ли у советника покрыть хотя бы размер спреда.
На картинке выше советник приносит 4,6 пункта в каждой сделке, что явно больше, чем спред.
Максимальная просадка – максимальный процент потери депозита за все время тестирования. Общепринятая максимальная просадка равна 20%, старайтесь не превышать этот порог.
Процент прибыльных сделок – обязательно сравнивайте этот параметр с средней прибыльной и убыточной сделкой. Используя эти данные и формулу, можно высчитать эффективность вашего советника.
В целом, результаты тестов должны подтверждать либо опровергать ваши теории. Если советник либо закономерность нерабочие, переходите к следующей, а для себя сделайте заметку, например, что RSI не работает. И так до бесконечности, пока вы не составите прибыльную торговую систему.
