July 27, 2020

Руководство по стратегии "Против Толпы": Быстрый старт

Руководство по стратегии

Вы скачали пакет индикаторов FXSSI Pro, благодарим за проявленный интерес.

Давайте проверим, все ли готово к работе

Запустите любой индикатор из пакета.

Индикаторы готовы к работе, если указатель статуса отображается зеленым или синим кружком с зеленой окантовкой. Синий кружок, в данном случае, говорит о демо-режиме.

Указатель статуса

В ином случае, подробнее изучите инструкцию. Возможно, вы упустили что-то во время установки. Ссылка на инструкцию.

Демо-режим

Демонстрационный режим позволяет ознакомиться с индикаторами из пакета FXSSI Pro перед тем, как вы активируете подписку. Данный режим отличается от полного лишь тем, что не отображает данные за текущие сутки.

Демо режим

При этом, с целью подтверждения эффективности наших индикаторов, демо режим дает возможность провести анализ предыдущих торговых ситуаций за последние несколько месяцев.

Содержание Руководства

  1. Основы стратегии.
    1. Стакан позиций и отложенных ордеров – основа всего.
    2. Особенности и общие рекомендации.
  2. Сигналы индикаторов.
    1. Current Ratio.
    2. Ratios.
    3. Profit Ratio.
    4. Return Point.
    5. MVP (Derivatives).
    6. Stop Loss Clusters.
    7. Trading Activity.
  3. Комплексное применение индикаторов.
    1. Пример №1.
    2. Пример №2.
    3. Пример №3.
    4. Пример №4.
    5. Пример №5.
  4. Заключение.
  5. Предупреждение о риске.
  6. Контактные данные.

Основы стратегии “Против Толпы”

В основе методики торговли с учетом рыночных настроений лежит известный принцип Парето, который гласит: "80% всего капитала принадлежит 20% населения планеты".

Перекладывая данный принцип на Форекс, а также другие финансовые инструменты, можно сделать предположение, что рынок двигается против большинства, а именно против мелких трейдеров в угоду крупных банков, фондов, брокеров и других финансовых организаций.

В данном руководстве описаны базовые методики анализа рыночной ситуации с позиции "Стратегии против толпы", а также даны рекомендации по торговле с использованием индикаторов FXSSI:

  • Как определить точки входа и выхода из сделки.
  • Выставление Stop Loss.
  • Выставление Take Profit.
  • Выставление лимитных ордеров.

Для анализа поведения большинства мелких трейдеров используются данные об открытых позициях и отложенных ордерах крупнейших брокеров.

Сравнивая эти данные с результатами экзитполов, которые в большинстве случаев показывают близкие к реальным значения, можно утверждать, что рыночные настроения 1% трейдеров будут совпадать с настроением остальных 99% трейдеров.

Данный подход в математической статистике называется репрезентативной выборкой, он также успешно применяется при формировании фокус групп для проведения маркетинговых акций и рекламных кампаний.

Стакан позиций и отложенных ордеров – основа всей стратегии

Для анализа рыночных настроений, в первую очередь, нам необходимо понимать:

  • на каких ценовых уровнях располагаются сделки на Покупку и Продажу розничных трейдеров;
  • где располагаются Stop Loss и Take Profit этих сделок;
  • где размещены отложенные ордера.

Совокупность этих сделок называется Книгой Приказов или Стаканом Ордеров.

Стакан Ордеров (Order Book) – это графическое изображение торговой активности, а именно открытых сделок, отложенных ордеров и стоп-приказов.

На каждом ценовом уровне сделки суммируются и отображаются в виде гистограммы. В результате мы получаем вот такую картинку:

Квадранты Стакана Ордеров

Когда трейдер открывает сделку, она отображается в правом стакане в виде горизонтальной полосы, ширина которой зависит от объема этой сделки.

Пример сделки в Стакане Ордеров
Как отобразится в Стакане Ордеров ваша сделка на продажу по цене 1.1285

Когда трейдер выставляет Take Profit, Stop Loss или другой отложенный ордер, они отображаются уже в левом стакане в виде горизонтальной полосы на соответствующем ценовом уровне.

Отложенные ордера в стакане ордеров
Отложенные ордера в Стакане

За счет человеческой психологии, сделки распределяются неравномерно и при анализе стакана можно выделить целые скопления позиций и отложенных ордеров на разных ценовых уровнях. Именно такие аномальные скопления нам и интересны, как в левом, так и в правом стакане.

Несмотря на то, что Стакан Ордеров является наиболее информативным инструментом, трейдеру, начинающему изучать стратегии “Против Толпы”, сперва сложно с ним разобраться. Для этого наша команда разработала пакет из 7 индикаторов FXSSI, которые в наглядном и понятном для трейдера виде показывают уже готовую к анализу информацию, полученную из Стакана Ордеров.

Данное руководство охватывает пакет индикаторов FXSSI, раскрывая суть и принципы торговли с ними. В случае если вас интересует детальный анализ Стакана Ордеров, для этого мы подготовили отдельное Руководство.

Особенности и общие рекомендации

Периодически возникают ситуации, когда рынок двигается в угоду большинства, что является вполне природным явлением, иначе цена бы никогда бы не разворачивалась.

Согласно нашим исследованиям, средняя успешность сигналов полученных от индикаторов FXSSI находится в диапазоне 60 -70%. Это достаточно высокий показатель, не многие стратегии показывают такой результат на практике.

Однако не следует забывать о манименеджменте. В любой торговой системе присутствуют убыточные сделки и наша – не исключение. Соблюдение манименеджмента позволит минимизировать негативный эффект от убыточных сделок.

Сигналы индикаторов FXSSI хорошо комбинируются и применяются в комплексном анализе, что также повышает вероятность прибыльной сделки. В конце данного руководства мы покажем на практике, как это можно делать.

Применяйте нашу методику также в качестве дополнительного фильтра к вашей текущей торговой стратегии. Поскольку неоднократно было замечено, что совмещение альтернативных торговых систем с предлагаемой, дает синергетический (кратный) эффект в торговле.

Информация об открытых сделках и ордерах доступна по следующим валютным парам:

Ликвидные валютные пары

Для начала рекомендуется использовать наиболее ликвидные валютные пары, находящиеся в первой группе, т.к. их показания менее подвержены влиянию единичных трейдеров.

Данные по индикаторам обновляются каждые 20 минут, что даёт возможность принимать решения даже в краткосрочной (внутри дня) торговле.

Далее будут представлены базовые сигналы по индикаторам FXSSI для входа и выхода из сделок, а также сформулированы рекомендации для быстрого старта торговли на основе «Стратегии против толпы».

Индикатор Current Ratio

Индикатор показывает: соотношение количества трейдеров (в процентах), находящихся в покупках и продажах. Данные представлены по нескольким брокерам, раскрывающим информацию об открытых позициях трейдеров.

Используется для: определения точки входа и выхода из сделки по данным показателя на текущий момент.

Обращайте внимание на: среднее значение (AVG) показателя Current Ratio, рассчитанное на основе весовых коэффициентов ряда брокеров.


Покупайте: когда менее 40% трейдеров в покупках (зелёный кружок).

Продавайте: когда более 60% трейдеров в покупках (красный кружок).

Выход из сделки: 

  • достигнут баланс ~50/50%;
  • показатель соотношения позиций вышел за границы 30% или 70%, что говорит о значительной перекупленности или перепроданности инструмента.

Индикатор не показывает конкретные уровни для установки TP и SL, однако наиболее эффективными являются следующие параметры:

Take Profit: 40-80 пунктов, в зависимости от рыночной ситуации.

Stop Loss: 40-80 пунктов, в зависимости от рыночной ситуации.


Особенность индикатора:

  • Следование за трендом.
  • Среднесрочная торговля.
  • Таймфрейм не имеет значения.

Преимущество индикатора: индикатор сигнализирует о покупках или продажах с помощью индикативного кружка соответствующего цвета.

Вероятность отработки сигнала: от 55 до 70%.

Индикатор Ratios

Индикатор показывает: историческое изменение показателя Current Ratio. Индикатор Ratios рисует график покупок, в то время как процент продаж рассчитывается по формуле: 100% – %Покупок.

Используется для: определения точки входа и выхода из сделки по данным показателя на текущий момент. Для поиска манипуляций за предыдущий период на графике.

Обращайте внимание на: среднее значение (AVG) показателя соотношения позиций, рассчитанное на основе весовых коэффициентов ряда брокеров.


Покупайте:

  • когда менее 40% трейдеров в покупках;
  • в случае резкого прироста процента продавцов по всем брокерам.

Продавайте:

  • когда более 60% трейдеров в покупках;
  • в случае резкого прироста процента покупателей по всем брокерам.

Выход из сделки: 

  • достигнут баланс ~50/50;
  • показатель соотношения позиций вышел за границы 30% или 70%, что говорить о крайней перекупленности или перепроданности инструмента.

Индикатор не показывает конкретные уровни для установки TP и SL, однако наиболее эффективными являются следующие параметры:

Take Profit: 40-80 пунктов, в зависимости от рыночной ситуации.

Stop Loss: 40-80 пунктов, в зависимости от рыночной ситуации.


Особенность индикатора:

  • Следование за трендом.
  • Среднесрочная торговля (неделя).
  • Таймфрейм M30-H4.

Преимущество индикатора: позволяет проводить исторический анализ позиций розничных трейдеров относительно движения цены.

Вероятность отработки сигнала: от 55 до 70%.

Индикатор Profit Ratio

Индикатор показывает: процент прибыльных трейдеров от общего числа. Позволяет анализировать как текущие данные, так и исторические.

Используется для: поиска точек разворота цены, а также для установки лимитных ордеров на уровне потенциального разворота.

Обращайте внимание на: резкие всплески (увеличение) прибыльных трейдеров. В случае подобного явления серая линия индикатора будет подкрашена оранжевым цветом, что является сигналом о возможном развороте цены.


Покупайте: во время нисходящего движения, в момент появления оранжевой линии индикатора. Оранжевая линия сигнализирует о возможном развороте цены и последующем движении вверх.

Продавайте: во время восходящего движения, в момент появления оранжевой линии индикатора. Оранжевая линия сигнализирует о возможном развороте цены и последующем движении вниз.

Выход из сделки: 

  • если появился противоположный сигнал;
  • достигнут баланс (~50/50%) между прибыльными покупателями и продавцами в режиме BUY:SELL. Это говорит об истощении трендового движения.

Сигналы Profit Ratio являются краткосрочными, поэтому величина TP и SL должна составлять не более 60% от дневного диапазона. Тейк профит допускается установить больше, т.к. сделку вы открываете в самом начале ценового движения.

Take profit: 20-60 пунктов, в зависимости от рыночной ситуации.

Stop Loss: 20-40 пунктов, в зависимости от рыночной ситуации.


Особенность индикатора:

  • Разворот тренда, торговля во флете.
  • Краткосрочная торговля (день).
  • Таймфрейм М5-М30.

Преимущество индикатора: позволяет наблюдать отработку принципа Парето, а именно: как только количество прибыльных трейдеров превышает 30%, цена сразу начинает на это реагировать (разворачиваться) и не дает трейдерам закрыть сделки в прибыли.

Вероятность отработки сигнала: от 55 до 65%.

Индикатор Derivatives – Return Point (RP)

Индикатор показывает: ценовой уровень, на котором будет достигнуто минимальное количество трейдеров в прибыли (не путать с балансом во вкладке buy/sell индикатора Profit Ratio).

Используется для: выставления Take Profit. Иногда служит для определения приоритетного направления сделки.

Обращайте внимание на: расположение фиолетовой линии (RP) относительно текущей цены.


Покупки/Продажи: индикатор не предназначен для поиска точек входа.

Выход из сделки: сигналом на выход может служить достижение ценой уровня RP.

Take profit: для сделок на покупку выставляется на уровне RP, который расположен выше текущей цены. Для сделок на продажу Take Profit выставляется на уровне RP, который расположен ниже текущей цены. Рекомендуется выставлять Take Profit с учетом зазора в 5-10 пунктов в меньшую сторону.

Stop Loss: индикатор не предназначен для поиска уровня выставления Stop Loss.


Особенность индикатора:

  • Торговля во флете.
  • Краткосрочная торговля (1-3 дня).
  • Таймфрейм М5-М30.
  • Рабочий диапазон дальности индикатора от 15 до 65 пунктов. Не рекомендуется рассматривать индикатор, в случае если уровень RP дальше, чем 65 пунктов от текущей цены.

Преимущество индикатора: позволяет проанализировать, как цена стремится к равновесному состоянию, при котором достигается минимальное количество трейдеров в прибыли.

Вероятность отработки сигнала: от 50 до 60%.

Индикатор Derivatives –  Middle Volume Positions (MVP)

Индикатор показывает: ценовой уровень, при котором объем сделок выше линии индикатора равен объему сделок ниже линии индикатора. Другими словами, индикатор находит середину объема открытых позиций.

Используется: для выявления трендового движения. Также служит для выявления зон поддержки и сопротивления в конце коррекционного движения.

Обращайте внимание на: динамику изменения линии MVP.


Покупайте: когда линия индикатора находится ниже текущей цены. Также при восходящем движении вы можете установить лимитный ордер на покупку на уровне MVP или открыть сделку в момент касания цены и линии MVP (исключительно при наличии тренда на рынке).

Продавайте: когда линия индикатора находится выше текущей цены. Также при нисходящем движении вы можете установить лимитный ордер на продажу на уровне MVP или открыть сделку в момент касания цены и линии MVP (исключительно при наличии тренда на рынке).

Выход из сделки: сигналом к закрытию сделки может служить смена направления индикатора. В случае, если была открыта сделка на покупку, то рекомендуется ее закрыть в момент, когда линия индикатора закрепится выше цены или же она будет колебаться в рамках текущей цены в течение 4-7 часов. Аналогично с продажами.

Take profit/Stop Loss: индикатор не дает рекомендаций относительно этих уровней.


Особенность индикатора:

  • Следование за трендом.
  • Среднесрочная торговля (1-2 недели).
  • Таймфрейм М30.

Преимущество индикатора: позволяет с высокой степенью вероятности определить трендовое движение. При этом, сравнивая MVP с самым распространенным трендовым индикатором скользящей средней (MA), можно наблюдать схожесть показателей данных индикаторов, однако сигналы от индикатора MVP поступают на 12-15 часов раньше, чем от индикатора МА.

Вероятность отработки сигнала: от 60 до 75%.

Индикатор Stop Loss Clusters

Индикатор показывает: зоны расположения Stop Loss'ов трейдеров Форекс, сгруппированные в мелкие, средние и крупные скопления.

Используется: для выставления Take Profit, Stop Loss и лимитных ордеров, а также поиска точек входа в период движения цены во флете.

Обращайте внимание на: крупные (толстая линия) и средние (линия средней толщины) скопления Stop Loss'ов остальных трейдеров.


Покупайте: при падении цены в момент ее касания скопления Stop Loss (на разворот). Также можно выставлять лимитный ордер на покупку в зоне данных скоплений. Представленные рекомендации применимы только вне трендовых движений.

Продавайте: при росте цены в момент ее касания скопления Stop Loss (на разворот). Также можно выставлять лимитный ордер на продажу в зоне данных скоплений. Представленные рекомендации применимы только вне трендовых движений.

Выход из сделки: осуществляется исключительно по SL или TP.

Take profit: рекомендуется выставлять на уровне крупных (приоритет) и средних скоплений стоп лоссов. При этом Take Profit располагать c зазором в 5-10 пунктов.

Stop Loss: избегайте установки своего Stop Loss на уровне скопления стоп лоссов остальных трейдеров. Для того чтобы выставить его правильно и защитить от выбивания, рекомендуется его прятать за крупные и средние скопления с зазором в 20-40 пунктов.


Особенность индикатора:

  • Торговля во флете, следование за трендом.
  • Краткосрочная торговля (1-3 дня).
  • Таймфрейм М5-М30.
  • Рабочий диапазон дальности индикатора для выставления Take Profit от 20 до 65 пунктов. Если скопление Stop Loss'ов располагается дальше чем 65 пунктов, вероятность его достижения ценой снижается.

Преимущество индикатора: скопления Stop Loss'ов розничных трейдеров являются своеобразным магнитом для цены, так как вблизи данных скоплений находятся зоны самых выгодных цен для входа в рынок умных денег (банков, фондов брокеров и т.д.).

В трендовом движении можно наблюдать постоянный перенос уровней скоплений Stop Loss'ов. Это происходит по причине того, что толпа не верит в движение и постоянно передвигает свои Stop приказы или открывает сделку на разворот с коротким Stop Loss-ом. При трендовом движении стоит ориентироваться только на скопления расположенные в направлении тренда.

При флетовом движении, наоборот, происходит частое выбивание Stop Loss'ов толпы с дальнейшим разворотом цены.

Вероятность отработки сигнала: от 60 до 75%.

Индикатор Trading Activity

Индикатор показывает: набор/сброс позиций на покупку или продажу на исследуемом интервале времени. Вы также можете наблюдать моменты массовых входов розничных трейдеров в сделки и выходов из них.

Используется: для анализа приоритетного направления движения цены, а также поиска разворотов цены.

Обращайте внимание на: дельту, отображающую разницу между открывшимися покупками и продажами.


Покупайте: когда индикатор показывает высокий объем дельты красного цвета, в этих случаях наблюдается разворот цены вверх.

Продавайте: когда индикатор показывает высокий объем дельты зеленого цвета, в этих случаях наблюдается разворот цены вниз.

Выход из сделки: сигналы на выход аналогичны сигналам на вход, только в противоположном направлении.

Take profit/Stop Loss: индикатор не дает рекомендаций относительно этих уровней.


Особенность индикатора:

  • Торговля во флете, следование за трендом.
  • Краткосрочная торговля (внутри дня).
  • Таймфрейм М5-М30.

Преимущество индикатора: позволяет наблюдать ценовые уровни, которые были интересны большинству розничных трейдеров. На основе данного анализа можно корректно определять уровни поддержки и сопротивления.

Вероятность отработки сигнала: от 50 до 60%.

Комплексное применение индикаторов

Комбинирование сигналов по индикаторам FXSSI дает определенный синергетический эффект, в сравнении с их одиночным использованием. Далее будут продемонстрированы рабочие варианты и примеры стратегий торговли с использованием сразу нескольких индикаторов.

Пример №1: MVP + Ratios + SLC

  1. Анализ MVP – сверху цены.
  2. Вход в продажу в момент сигнала Ratios – 60%.
  3. Выставление Stop Loss за скоплениями большинства трейдеров, на расстоянии 20-40 пунктов от данных скоплений в большую сторону.
  4. Выход из сделки в случае достижения ценой индикатора MVP и ее колебания в данной зоне в течение 4-7 часов.

Примечание: аналогично для покупок.

Кейс #1

Кейс #2

Кейс #3

Кейс #4

Кейс #5

Пример №2: Profit Ratio + Trading Activity + SLC

  1. Вход в случае появления сигнала по Profit Ratio.
  2. Появление всплеска по дельте индикатора Trading Activity.
  3. В случае дальности индикатора RP в пределах 65 пунктов, выставление Take Profit на уровень RP c зазором в меньшую сторону на 5-15 пунктов.
  4. Выставление Stop Loss за скоплениями большинства трейдеров, на расстоянии 20-40 пунктов от данных скоплений в большую сторону.

Кейс #1

Кейс #2

Пример №3: Profit Ratio + SLC

  1. Поиск крупного скопления Stop Loss'ов толпы.
  2. Вход в случае появления сигнала по Profit Ratio.
  3. В случае дальности индикатора скоплений Stop Loss'ов в пределах 65 пунктов, выставление Take Profit на уровень скоплений Stop Loss'ов c зазором в меньшую сторону на 5-15 пунктов.
  4. Выставление Stop Loss за скоплениями большинства трейдеров, на расстоянии 20-40 пунктов от данных скоплений в большую сторону.

Кейс #1

Кейс #2

Пример №4: MVP + SLC

  1. Определяем текущий тренд на рынке.
  2. Наблюдаем за расположением уровня MVP.
  3. В случае если MVP находится ниже цены, открываем сделку в момент пересечения цены с уровнем MVP или выставляем лимитный ордер в зоне предполагаемого расположения MVP.
  4. Анализ дальности индикатора скоплений Stop Loss'ов и выставление Take Profit на ближайший уровень скоплений Stop Loss'ов c зазором в меньшую сторону на 5-15 пунктов.
  5. Выставление Stop Loss за скоплениями большинства трейдеров, на расстоянии 20-40 пунктов от данных скоплений в большую сторону.
  6. В случае перестройки зоны скоплений Stop Loss'ов сверху, можно попробовать перевести сделку в БУ и также передвинуть свой Take Profit на следующий уровень скоплений.

Примечание: аналогично для продаж.

Кейс #1

Кейс #2

Кейс #3

Кейс #4

Пример №5

  1. Наблюдается флетовое движение.
  2. Появление крупного скопления Stop Loss'ов
  3. Выставление лимитного ордера на разворот от данного скопления Stop Loss'ов либо вход в разворотную сделку в момент выбивания данных скоплений.
  4. Выставление Take Profit на ближайший уровень скоплений Stop Loss'ов c зазором в меньшую сторону на 5-15 пунктов.
  5. Выставление Stop Loss за скоплениями большинства трейдеров, на расстоянии 20-40 пунктов от данных скоплений в большую сторону.

Кейс #1

Кейс #2

Кейс #3

Кейс #4

Кейс #5


Данные стратегии являются примером того, как можно совмещать сигналы по нескольким индикаторам. Как показывает практика, наиболее эффективно работают связки из двух типов индикаторов:

  • указывающие точку входа (Ratios, Profit Ratio, StopLoss Clussters)
  • указывающие на размещение Take Profit и Stop Loss (Return Point, StopLoss Clussters)

При этом индикаторы MVP и Trading Activity проинформируют вас об общем векторе движения цены, и позволят увеличить вероятность прибыльной сделки.

Совмещая индикаторы между собой, а также используя торговую стратегию "Против Толпы", вы без труда определите свою уникальную и наиболее эффективную компоновку, исходя из опыта торговли.

Заключение

В данном руководстве мы постарались отразить максимум информации, которая необходима для знакомства с нашими индикаторами. В случае следования представленным рекомендациям, вероятнее всего, что ваша торговая стратегия изменится и её показатели улучшатся. Комбинируя сигналы между собой, вы обязательно найдёте подтверждение их эффективности в реальной ситуации.

Стоит отметит, что в пакет FXSSI также входит индикатор Order Book, включающий в себя данные о Стакане Ордеров и Позиций. Order Book позволяет глубже понять поведение толпы и детальнее проводить анализ рыночной ситуации. Руководство по торговле с использованием индикатора Order Book читайте здесь.

Предупреждение о риске

Все материалы в данном руководстве носят исключительно информационный характер и не являются указанием к действию. Представленные данные – это только предположения, основанные на нашем опыте. Проведение торговых операций на финансовых рынках с маржинальными финансовыми инструментами имеет высокий уровень риска, поэтому подходит не всем инвесторам. Вы лично несете полную ответственность за принятые торговые решения и результат, полученный в ходе работы.

Контактные данные

Версия руководства: 1.01 (04.05.2020)