ТОП-10 валютных пар для Carry trade в 2019 году

ТОП-10 валютных пар для Carry trade в 2019 году

Большинство источников преподносить устаревшую информацию о стратегии керри трейд. В частности процентные ставки банков, которые являются основой этой стратегии.
Если вы в курсе понятия керри-трейд, можете пропустить следующий абзац и перейти сразу к:

Кэрри трейд (от анг. Carry trade) – это условно беспроигрышная стратегия, основным принципом которой является не технический анализ валютной пары, а использование разницы между процентными ставками центральных банков. Другими словами, керри-трейд ориентирован на извлечение прибыли за счет свопа (перенос сделки на след. день). А сама величина свопа, как известно, зависит от разницы между процентными ставками банков.

Валютная пара, выбранная для этой стратегии, должна отвечать двум условиям:

  • иметь положительный своп;
  • находится в состоянии тренда в «нужную сторону» (подразумевается тренд, который направлен в ту же сторону, что и сделка по стратегии керри трейд).

Рейтинг валютных пар для carry trade в 2019 году

В следующей таблице мы проанализируем максимальную разницу процентных ставок (потенциальный размер свопа) и тренд по каждой валютной паре. Это поможет выявить лучшие пары для керри трейда в 2019 году:

Комментарии:

  • У валютной пары USD/CHF самый большой размер свопа. Это делает ее самой привлекательной для керри-трейдеров. Но не стоит забывать, что японская валюта очень привередливая, поэтому нужно быть крайне осторожным, торгуя этой валютной парой.Если говорить о тренде, то отрицательная процентная ставка по Швейцарскому франку будет и в дальнейшем способствовать восходящему движению этой пары.
  • В керри-трейде важную роль играет маржа, т.к. мы просто обязаны учесть максимальное движение против нашей позиции. Поэтому в таблице указан размер свопа на каждые 100$ маржи. Думаю, это один из основных параметров для этой стратегии.Кстати, брокеры обычно указывают размер свопа исходя из лотности, но в данном случае это может лишь запутать.
  • Обратите внимание, что пара AUD/JPY, которая по праву всегда считалась лучшей парой для carry trade, сейчас находиться на последнем месте. А если «погуглить», то большинство источников по прежнему рекомендуют ее как лучшую пару для этой стратегии. Именно поэтому стоит разобраться, как определять лучшую пару для керри трейда.

Как выбрать лучшую пару для керри трейд

Давайте рассмотрим текущие ставки банков:

Лучшая пара для керри трейдинга определяется в три шага:

  1. Находим максимальную разницу процентных ставок. В данном случае: USD(2.50%) – CHF(-0.75%) = 3.25%. Соответственно, лучшая потенциальная (не обязательно, что мы ее выберем) пара – USD/CHF.
  2. Определяем направление сделки. Принцип такой: мы должны купить валюту с большей процентной ставкой за валюту с меньшей процентной ставкой. Соответственно нам надо купить (buy) USD/CHF. Заметьте, что для пары GBP/USD все будет наоборот.
  3. Далее, смотрим график, читаем новости и прогнозы по этой паре, и определяем тренд. Если тренд не совпадает с направлением сделки, то берем следующую потенциальную пару.

И в завершение вопрос читателям: а вы когда-нибудь применяли эту стратегию на практике? Каковы результаты?

Заметили ошибку? Пожалуйста, сообщите нам о ней.