Теория движения цены по объемам. Часть первая
Торговля по объемам обретает все большую популярность среди отечественных трейдеров.
Анализ рынка с использованием объемов предполагает точный вход в рынок, а следовательно, и хорошее соотношение риска к прибыли.
Конечно, не обойдется и без трудностей, например, вам будет сложно найти достоверную информацию по данной методике. Точнее говоря, информации много, но без реальной практики торговли по объемам вам будет крайне тяжело понять, где описаны ценные вещи, а где нет.
Мы не претендуем на то, что наше понимание объемов является абсолютным и единственно правильным. Все, о чем мы будем рассказывать, является личным опытом, а все методы анализа рынка были многократно проверены на деле.
Для начала, рассмотрим само понятие анализа по объемам.
Объем бывает тиковый или проходящих контрактов.
Тиковый объем отображает количество прошедших тиков за единицу времени. Тик – это один шаг цены в какую-либо сторону. Тиковый объем используется для определения скорости движения цены.
Объем проходящих контрактов считает количество контрактов на покупку и на продажу за единицу времени. Объем проходящих контрактов учитывает только те сделки, которые прошли по рынку.
В дальнейшем мы будем рассматривать исключительно объем проходящих контрактов, т.к. тиковый объем не подходит для определения доминирующей стороны (покупателя/продавца).
Прежде, чем мы перейдем к теории, мы хотим рассказать об инструментах, которые будут использоваться для поиска доминирующего игрока.
Вертикальный индикатор объемов
Это самый распространенный и наиболее популярный индикатор для анализа рыночных объемов. Каждый столбик индикатора отображает количество проторгованных контрактов по конкретной свече.
Раздобыть данный индикатор для применения в торговле совсем нетрудно. Вы можете использовать демо-версии следующих фьючерсных платформ: Think or Swim, Ninjatrader, TWS и других.
Не ищите этот индикатор для терминала MetaTrader. Все индикаторы объема проходящих контрактов, которые встраиваются в MetaTrader, не совпадают по количеству контрактов с индикаторами других фьючерсных платформ. Проверить это можно простым сравнением.
Индикатор дельты
Данный индикатор отображает разницу между рыночными продажами и рыночными покупками по каждой свече.
Его не так легко найти, т.к. он менее популярен, но в ATAS-е он есть.
Как и предыдущий индикатор, он имеет два варианта расчета. Чаще всего дельта считается потиково, то есть подсчитываются только контракты, которые смещают цену.
Но в действительности цена может оставаться на месте, а сделки будут проходить по рынку. Такое случается, когда по одной цене проходит ряд покупок или продаж. Это гораздо более точный метод расчета дельты, при котором ее значение равно абсолютной разнице между покупками и продажами.
В дальнейших материалах, где будет упоминаться дельта, мы будем подразумевать дельту, рассчитанную именно по второму варианту.
Индикатор Big trades
Данный индикатор может называться по-разному, но функция у него одна – он подсвечивает крупные сделки по рыночной цене. Он находит и отображает их на графике в виде прямоугольников разного размера и цвета. Чем больше размер, тем крупнее сделка. Красный цвет, как вы, наверное, догадались, означает продажи, а зеленый – покупки.
Индикаторы такого класса имеют множество настроек, которые могут отличаться. Индикатор Big trades, на картинке выше, приведен в качестве примера.
Больше информации на эту тему смотрите на видео:
В следующей части мы поговорим о понятиях тренда, флета и коррекции с точки зрения объемов.
