Разворотный паттерн «1-2-3» и паттерн «Крюки Росса»

Разворотный паттерн «1-2-3» и паттерн «Крюки Росса»

Как и большинство торговых стратегий, торговля по паттернам разворота/продолжения тренда построена на основании уровней, сформированных непосредственно ценой, а не на расчетных или динамических уровнях. Для того, что понимать всё, о чем будем идти речь в статье, давайте изначально определимся с терминами, которые будут использованы.

Паттерн – графическая модель движения цены. Уровень – в данном случае будет использоваться уровень, на котором может быть разворот цены (локальной или глобальной смены тренда). Поддержка/сопротивление – термин используется применительно к уровням и зонам, которые находятся ниже или выше относительно текущей цены.

Введение

Сразу следует отметить, что разворотный паттерн и паттерн продолжения тренда – это чисто трендовая торговля, не применимая в условиях бокового движения рынка. Паттерн «1–2–3» называется так из-за того, что графическая модель формируется непосредственно тремя зонами, а вот паттерн «крюки Росса» (графическая модель продолжения тренда) формируется двумя точками (рис. 1).


На данном рисунке наглядно видно, что графические модели строятся только на основании графика движения цены и не используют всевозможных индикаторов, которые могут вносить погрешности в определении паттернов и выдаче сигналов.

Кроме того, данная безиндикаторная торговая стратегия не является запаздывающей, в отличие от любой индикаторной ТС.

Паттерн разворота «1–2–3»

Как уже раньше упоминалось, для построения разворотного паттерна «1–2–3», нам необходимо три точки:

  • Точка 1 – это экстремум, полученный в результате трендового движения. Точка 1 – это наивысшая/наинизшая точка, полученная в конце тренда.
  • Точка 2 – это первый локальный хай/лоу после того, как сформирована Точка 1.
  • Точка 3 – это очередной локальный хай/лоу, но без обновления экстремума (Точки 1).
  • Отрезок 1-2 должен быть длиннее, чем отрезок 2-3.

Паттерн продолжения тренда – «крюки Росса»

Крюки Росса – это паттерн продолжения тренда и назван в честь Джо Росса, предложившего использовать данный паттерн именно в такой интерпретации, в которой мы сейчас пользуемся. Состоит данный паттерн из двух точек (локальных хай и лоу), которые находятся в середине тренда.

Обязательным условием для поиска «крюков Росса» является наличие в начальной стадии (зарождения тренда) разворотного паттерна «1–2–3». Поиск этого паттерна показан в правой части рисунка 1. Данный паттерн является хорошим сигналом для доливки в направлении тренда к уже ранее открытым позициям. Если мы видим, что точка 2 обновляется (имеем установившийся тренд), тогда наступает момент для поиска паттерна «крюк Росса».

Формально, определить данный паттерн достаточно просто: Точка 1 – это первый сформированный экстремум после обновления точки 2 (паттерна «1-2-3»). Точка 2 – она будет получена в результате отката цены, но без обновления точки 3 (паттерна 1-2-3). При дальнейшем развитии трендового движения, каждый локальный экстремум у нас будет считаться точкой 1 паттерна «крюк Росса», а экстремум, полученный в результате отката, будет считаться точкой 2 (рисунок 1, правая часть).

Торговля по паттернам

Как и в любой ручной торговой стратегии, главное не только войти в рынок по своевременно полученному сигналу, но и вовремя выйти из торговой сделки, не пересидев свой профит. Торговля по паттернам разворота и продолжения тренда в этом плане не исключение.
При торговле по сигналам данных паттернов можно входить в рынок двумя способами: агрессивно или консервативно (рис. 2):

Консервативный вход заключается в том, что трейдер выставляет отложенный ордер выше уровня локального хая/лоу (RH – Росс Хук, термин из теории самого паттерна) на величину спреда или делает это вручную, открывая позицию рыночным ордером. Это касается торговли по паттерну продолжения тренда – «крюки Росса».

При торговле по разворотному паттерну «1–2–3» консервативный вход осуществляется при обновлении уровня красной точки 2 (левая часть рисунка 2).

Агрессивный вход в рынок для обеих паттернов осуществляется при пробое ценой трендовой линии (в местах красных квадратов) в направлении установившегося тренда (правая часть рисунка 2).

Знание паттернов разворота и продолжения тренда, а также способов входа в рынок не гарантирует успешного процесса торговли без знания условий выхода из рынка. Поэтому необходимо определиться с условиями «стоп-торгов» (фиксирования профита или убытка).

Опять же, вся торговля и уровни тейкпрофита и стоплосса завязаны на графике движения цены и не нуждаются в специальных индикаторах.

Для начала рассмотрим условия получения профита.

Для паттерна «1–2–3» есть два варианта фиксирования профита: минимальный уровень тейкпрофита и поэтапный (рис. 3).

Минимальный уровень тейкпрофита определяется как величина отрезка 1–2 отложенная от точки 3 (рис 3 левая часть). Зная то, что у нас графическая модель формируется в начале тренда не всегда выгодно получать минимальную прибыли и поэтому можно прибыль фиксировать поэтапно. В правой части рисунка 3 показано, как поэтапно можно фиксировать тейкпрофит при торговле паттерна «1–2–3». По отрезку 1–2 строится сетка Фибоначчи таким образом, чтобы с точкой 1 совпадал 0%, а с точкой 2 совпадало 100% по сетке Фибоначчи. Таким образом, торговый лот ордера делим условно на три части.

Первую часть закрываем при достижении ценой отметки 161,8% и выставляем безубыток, вторую часть закрываем на отметке 261,8% и переносим безубыток на отметку 161,8%, а третью часть закрываем на отметке 423,6% по сетке Фибоначчи или цена сама все закроет по безубытку (что, к слову, бывает намного чаще).

Рисунок 3:

Что же касается фиксации убытков, мы бы советовали не жадничать и закрывать все свои открытые сделки сразу же после обновления уровня точки 3 (рис. 4, левая часть).

Рисунок 4:

Фиксирование профита при доливках по паттерну «Крюки Росса». Тут также можно этот процесс разделить на две составляющие. Первый способ – фиксировать профит по целям разворотного паттерна «1–2–3» (рисунок 3, правая часть) и второй способ также основан на использовании сетки Фибоначчи (рис. 5):

Для того чтобы грамотно определиться с целями движения цены по сигналам паттерна продолжения тренда, необходимо также построить сетку Фибоначчи, как и в случае с паттерном «1–2–3». Цели движения цены могут быть идентичны.

Фиксация убытков

Если консервативный вход в рынок подразумевает пробой точки 1 паттерна «крюк Росса», тогда фиксирование убытков делаем после пробоя обратного уровня – точки 2 образующего данный паттерн (рис. 4, правая часть). Какой бы замечательной вам не показалась данная торговая стратегия, все равно лучше всего фильтровать каждый сигнал.

Поскольку паттерны разворота и продолжения тренда основаны на уровнях, предлагаем использовать в качестве фильтра сигналов стакан заказов.

Использование стакана заказов при построении торговой системы

Идеальной торговой стратегии, да ещё и торговой стратегии, приносящей исключительно профит, не существует. Когда-нибудь сигналы от любой торговой стратегии могут привести к просадкам и потере депозита, поэтому любой сигнал нуждается в дополнительном фильтре. В данном случае предлагаем использовать в качестве фильтра стакан заказов. Обратите внимание на рисунок 6. На данном рисунке показаны интересы как быков, так и медведей именно в точке формирования «медвежьего» сигнала по паттерну продолжения тренда – «крюк Росса».

Рисунок 6:

Хотим обратить ваше внимание на тот факт, что зоны максимального интереса и быков, и медведей точно совпадают с точками формирования паттерна. Таким образом, зная настроения основной массы игроков рынка, можно определить для себя будет ли данный торговый сигнал профитным или загонит ваши позиции в просадку.

Выводы

В результате анализа ручной безиндикаторной торговой Форекс-стратегии, на основе сигналов разворотного паттерна «1–2–3» и паттерна продолжения тренда «крюк Росса» показана эффективность ее применения, поскольку данная торговая стратегия имеет не только сигналы на вход и выход, а еще имеет эффективный фильтр данных сигналов в виде стакана ордеров и позиций.

Следует отметить простоту условий входа в рынок и закрытие сделок. Данная торговая стратегия интуитивно понятна и может быть одной из торговых стратегий для начинающего трейдера, поскольку нет необходимости разбираться в сложных индикаторах.

Достаточно уметь видеть уровни хай/лоу. Применение такого фильтра как стакан ордеров и позиций обеспечит эффективную и прибыльную работу трейдера, поскольку он всегда будет в курсе рыночных событий. Также он будет знать настроения игроков на рынке, следовательно, будет осведомлен стоит ли ему открывать сделку, в каком направлении или, возможно, нужно и вовсе воздержаться от торговли.

Заметили ошибку? Пожалуйста, сообщите нам о ней.