В чем разница между максимальной и относительной просадками

В чем разница между максимальной и относительной просадками

В большинстве случаев максимальная и относительная просадки совпадают, но между ними есть разница.

Всего есть три вида просадок:

  • Абсолютная просадка.
  • Максимальная просадка.
  • Относительная просадка.

Абсолютная просадка – разница между начальным депозитом и минимальной суммой по балансу, которая была достигнута. Например, если ваш стартовый депозит $10000, а в какой-то момент баланс вашего счета был равен $7650, то абсолютная просадка будет рассчитана таким образом: 10000 – 7650 = $2350.

Если ваша первая сделка была прибыльной и баланс счета более не опускался ниже начального депозита, то абсолютная просадка будет равна нулю.

Максимальная просадка – сумма максимально достигнутого убытка в абсолютном выражении. Допустим, у вас была серия из успешных сделок и вы подняли свой депозит с $10000 до $14500, после чего началась серия убыточных сделок. В результате на вашем счету осталось $12500. Таким образом, максимальная просадка равна: 14500 – 12500 = $2000.

Относительная просадка – максимальная потеря депозита в процентном отношении. Принцип определения такой же, как и у максимальной просадки, только мы ищем самый большой процент, а не цифру.

Очень часто, если депозит изменился не сильно, например с $1000 до $1200, максимальная и относительная просадки будут совпадать. Если же депозит изменился с $1000 до $4000, они, скорее всего, будут разными.

Более наглядно разницу вы можете увидеть на картинке выше.

Заметили ошибку? Пожалуйста, сообщите нам о ней.