Профит ратио: процент трейдеров в прибыли (новый инструмент)

Профит ратио: процент трейдеров в прибыли (новый инструмент)

Теперь в рубрике инструменты, кроме уже имеющихся, вы сможете найти новый инструмент под названием «процент трейдеров в прибыли» или по простому – профит ратио.

Профит ратио – инструмент, построенный по данным стакана ордеров и позиций, соответственно, и работать лучше всего он будет в комплексе с самим стаканом.

В этой статье мы опишем суть инструмента, а уже в следующих статьях рассмотрим торговые стратегии.

Итак, если вы еще не посмотрели, то инструмент выглядит следующим образом:

профит ратио

Инструмент состоит из трех панелей:

  • Панель 1 – график цены и график точки возврата.
  • Панель 2 – график профит ратио и сигнальная зона.
  • Панель 3 – процент продавцов и покупателей – отдельно либо дельта.

Функционал инструмента:

  1. Процент трейдеров в прибыли (профит ратио).
  2. Профит ратио, разбитый на покупателей и продавцов (от 0 до 100%).
  3. Профит ратио, разбитый на покупателей и продавцов (процент от общего объема).
  4. Разница между текущим и предыдущим значением профит ратио (Дельта).
  5. Точка возврата в динамике (Return Point).
  6. Соотношение открытых позиций трейдеров (ратио).

Процент трейдеров в прибыли (профит ратио)

профит ратио

В основе всего этого инструмента лежит такой показатель, как профит ратио. Данный показатель хорошо сигнализирует точки разворота или различного рода «вытряхивания».

Рассчитывается он следующим образом:

Для каждого слепка стакана мы определяем процент прибыльных трейдеров. Последовательность полученных значений формирует график, который вы можете увидеть чуть выше.

Как анализировать:

  • Если профит ратио (черная линия) вышла за зеленую зону, это сигнал к развороту.
  • Направление определяем по предыдущему бару, если бар нисходящий – покупаем, если бар вверх – продаем.

Учтите, что зеленая сигнальная зона является обыкновенной арифметической средней с добавлением небольшого коэффициента. Таким образом, сигнальная линия нужна, в основном, для новичков, а более опытным трейдерам мы рекомендуем ее отключать.

Профит ратио разбитый на покупателей и продавцов

Разбиваем профит ратио на прибыльных покупателей и прибыльных продавцов.

Есть два варианта отображения этих данных:

  1. От 0 до 100%. Например, профит ратио = 36%, из них 65% покупателей и 35% продавцов (100% в сумме).профит ратио
  2. Процент от общего объема. Например, профит ратио = 36%, в частности 26% покупателей и 10% продавцов (36% в сумме).профит ратио

Вы можете переключаться между этими показателями в меню настроек.

Как анализировать:

  • Если профит ратио «зашкалил», и мы видим, что, в основном, это продавцы, нам следует покупать.
  • Если профит ратио «зашкалил», и мы видим, что, в основном, это покупатели, нам следует продавать.
  • Если профит ратио не превышает сигнальную линию, то преобладающие покупатели сигнализируют о восходящем тренде, а продавцы – о нисходящем.

Дельта профит ратио

профит ратио

Дельта – это разница между текущим и предыдущим значением профит ратио.

С помощью этого графика вы можете увидеть всплески показаний профит ратио.

Как анализировать:

  • Если дельта больше >2%, это сигнал к возможному развороту.
  • Направление определяем по предыдущему бару, если бар нисходящий – покупаем, если бар вверх – продаем.

Значение в 2% подобрано по паре EUR/USD, другие пары могут отличаться.

Точка возврата

профит ратио

Точка возврата – уровень с минимальным количеством прибыльных трейдеров.

Ранее мы уже публиковали материал о том, что такое точка возврата (Return Point). В отличии от DOM Snapshots, в данном инструменте точка возврата отображена в виде графика.

Как анализировать:

  • Выставляем тейк профит на уровень точки возврата.
  • Используем как вектор направления. Если RP выше цены, то покупаем, ниже – продаем.

Точка возврата плохо работает после сильного импульса. Лучше всего применять ее во время флэта.

Соотношение открытых позиций трейдеров

профит ратио

Соотношение открытых позиций трейдеров по брокеру Оанда. Вот статья с описанием данного показателя.

Как анализировать:

  • Если большинство трейдеров в покупках, то продаем.
  • Если большинство трейдеров в продажах, то покупаем.

В этом инструменте соотношение позиций играет важную роль в фильтрации сигналов. Например, если профит ратио «зашкалил» продавцами, и мы видим, что на рынке всего 30% продавцов, лучше проигнорировать данный сигнал.


 

 P.S. Хочешь сказать спасибо? Сделай репост в соц.сетях!

Заметили ошибку? Пожалуйста, сообщите нам о ней.