Портфель заказов (модифицированный)

Портфель заказов (модифицированный)

стакан заявок оанда

Хотим поделиться своими соображениями на тему одного из эффективных на сегодняшний день инструментов анализа валютного рынка, а также предложить его небольшую модификацию. Речь пойдет о портфеле заказов Форекс одного из брокеров, который отображает информацию о реальных уровнях сопротивления и поддержки, иногда его еще называют стаканом заявок или книгой заявок.

В чем важность стакана заявок на Форекс?

Портфель заказов – один из немногих на сегодняшний день инструментов, преподносящий трейдеру действительно полезную информацию, значительно упрощающую принятие торговых решений. В отличие от различных индикаторов, которые, как правило, не несут никакой смысловой нагрузки, стакан заявок отображает вполне реальные данные о торговых позициях и открытых заявках трейдеров.

Портфель приказов стоит на ряду с такими инструментами анализа как объемы, опционы, открытые позиции трейдеров, однако имеет одно преимущество: он отображает информацию непосредственно с рынка Форекс. Но данные одного брокера ведь не представляет весь объем рынка Форекс? Это действительно так, однако являясь самым крупным брокером, эти данные можно сравнить с результатами экзит-полов на выборах, которые обычно с небольшой погрешностью, но отображают реальную расстановку сил.

Как понять эти графики?

Начнем по порядку. Предоставляемые данные делятся на две группы:

  • Открытые заказы, куда входят: Stop-loss, Take-profit, Buy Stop, Sell Stop, Buy Limit, Sell Limit. Проще говоря, это все отложенные приказы, при достижении ценой которых будет открыта новая или закрыта старая позиция.
  • Открытые позиции – название говорит само за себя – это все открытые сделки на момент создания снимка.

Исходя из этого, в каждой группе можно выделить позиции/приказы на покупку и на продажу. Более наглядно представлено на изображении слева.

Чтоб разобраться окончательно, давайте совершим несколько сделок и посмотрим как бы они могли отобразиться в стакане заявок:

  1. Допустим, совсем недавно мы открыли сделку на покупку (на данный момент она в убытке) и выставили по ней стоп-приказы. Пример.
  2. Открываем вторую сделку на продажу (на данный момент она в прибыли) и выставляем по ней стоп-приказы. Пример.
  3. Допустим, цена движется в канале 300 пунктов и мы выставляем Buy stop и Sell stop по обеим сторонам с целью прорыва канала. Пример.

Хотим также отметить, что одна картинка не несет исторических данных, она одномоментная и представляет из себя снимок торговой активности на определенную дату и время.

Смысл модификации

Изучая данные картинки на протяжении полутора лет, мы значительно продвинулись в понимании рынка, осознали принципы ценообразования, современные тенденции, определили характер каждой валютной пары. При этом стоит отметить, что большинство из нас, впервые увидев эти картинки на офф.сайте, поводив мышкой туда-сюда, не находят каких-либо закономерностей. Также не хватает терпения для ежедневного «поглядывания» в портфель приказов, так как данные представлены за период в 1 сутки. Во избежание данного неудобства модифицированная версия предлагает историю за последние 3 месяца, а также возможность оценивать портфель заказов более детально, с промежутком в 20 минут между картинками, а не 1 час как у первоисточника.

Какую полезную информацию можно извлечь

Быстро разобраться не получится, надо уделить некоторое время для изучения. Мы лишь намекнем, в какую сторону копать:

  1. Все наверное слышали такое выражение: «Цена сходила за стопами и вернулась обратно». Так вот стопы находятся здесь.
  2. Опять-таки, все не раз слышали: «Цена идет против толпы». Причем открывать сделки по простому соотношению позиций малоэффективно, тут-то нам график открытых сделок и про расстановку сил расскажет, и направление тренда укажет.
  3. Очевидно, что на валютном рынке большинство теряет деньги, а если еще проследить динамику открытых сделок, отчетливо видно, что прибыльные сделки закрываются быстрее, чем убыточные. Это связано с патологическим желанием «пересидеть» убыток. Подтверждение. Так может стоит резать убыток в корне (это уже больше совет по торговле), тем самым получая преимущество, банально не входя в группу большинства?

Подытожим

В заключение хочется сказать, что современный рынок, как кит пожирающий беззащитный планктон. Так и одинокие трейдеры не имеющие доступа к достоверной рыночной информации будут поглощены крупными деньгами. К сожалению, немногие брокеры предоставляют такую информацию в общий доступ, все ограничиваются «соотношением открытых позиций». Искренне надеемся, что количество брокеров, которые захотят предоставлять такую информацию, будет только расти!

Другие инструменты: Соотношение позиций трейдеров, все в одном инструменте.

Заметили ошибку? Пожалуйста, сообщите нам о ней.