Как распознать умную сделку в стакане ордеров

Как распознать умную сделку в стакане ордеров

Как известно, важную роль на рынке играют маркетмейкеры или «смарты» (от английского «smart» – умный).

Это крупные игроки, которые обладают значительными ресурсами и способны своими действиями повлиять на направление движения цены.
Поскольку их сделки открываются по решению целых групп аналитиков, управляющих с огромным опытом или сложных компьютерных алгоритмов, то такие сделки можно назвать «умными».

Как правило, в повседневной торговле «смарты» не вбрасывают в рынок огромные объемы ликвидности единовременно, а наращивают позиции постепенно. Делают это они для того, чтобы не выдать свое присутствие.

Если они хоть как-то себя проявят, остальные трейдеры сразу начнут открывать сделки в том же направлении, чего «смартам» совсем не нужно. Поэтому они и научились подкрадываться незаметно и, как хищная рыба, атаковать исподтишка. Ведь их главная цель – выкупить позиции толпы и дать им ложное направление, а затем двинуть цену в нужном направлении, когда сил противостоять у толпы уже не останется.

Теперь, собственно, вернемся к такому явлению, как «умная» сделка в стакане Оанда. Как бы то ни было, случаются ситуации, когда в стакане мы можем явно видеть присутствие крупного игрока. Среди всех остальных их сделки выделяются за счет большого объема.

К сожалению, мы не можем утверждать, что именно эти сделки двигают цену, но то, что они хорошо отрабатывают – факт.

Также не все сделки большого объема можно считать «умными» и полезными для нас.

Ниже перечислены три основные признака «умной» сделки, которая может быть нам полезна.

Неожиданное появление

Большие «шлагбаумы», которые нарастают постепенно, в большинстве случаев не являются «умной» сделкой. Особенно на круглых уровнях. Таким образом толпа обычно выставляет свои стопы. А вот резкое появление «луча» на стакане в течение 1-2 часов может оказаться входом крупного игрока. Чтобы проверить такую сделку, достаточно на графике провести мышкой и посмотреть, как формировался данный «луч».

Визуально это выглядит так:

На картинке два соседних слепка стакана с разницей по времени 20 минут. На втором слепке мы видим внезапное появление больших объемов. Это и есть умная сделка.

Наличие Stop Loss и Take Profit

Как известно, одно из главных правил профессиональной торговли – это обязательная торговля со стоп лоссом. Поэтому в «умной» сделке стоп лосс практически всегда присутствует.

Визуально это выглядит так:

Мы видим, что крупный игрок открыл сделку на продажу и указал для нее уровни стоп лосс и тейк профит. Вы можете подумать, что мы допустили ошибку, так как SL и TP по умной сделке находятся в покупках, а мы говорим, что «смарт» открыл сделку на продажу. Но уверяем вас, что никакой ошибки здесь нет. Дело в том, что согласно маржинальной торговле, для закрытия продажи вам необходимо купить.

Сравнительно небольшое расстояние между Take Profit и Stop Loss

Крупный игрок при открытии сделки не станет рисковать депозитом, исчисляемым сотнями тысяч долларов. Поэтому стоп лосс в «умной» сделке находится сравнительно недалеко от тейк профита. Приблизительно в диапазоне не более 100п.

Как видим, в этих двух примерах можно предположить даже то, что в рынок входил один и тот же участник. В обеих сделках расстояние между стоп лосс и тейк профит составило 60п.

Кстати, неожиданно появляющиеся стоп лоссы большого объема «умной» сделкой не являются.

Пример «ложной» цели:

Нет тейк-профита. Далеко от цены.

Таким образом, чтобы понять является ли сделка «умной», необходимо наличие 3 вышеперечисленных условий. Если хотя бы одно условие не выполняется, то нужно быть осторожным. Возможно, кто-то пытается ввести вас в заблуждение.

Важное примечание: в обычных условиях торговли по стакану ордеров и позиций мы всегда «целимся» в скопления стопов. В случае с «умной» сделкой все наоборот. Нужно целиться в тейк-профит (оранжевый луч).

Данное утверждение основано на том, что маркетмейкер, открывая сделку, знает то, чего обычные трейдеры не знают (…имеет инсайд?) или же он готов имеющимися объемами протолкнуть сделку до намеченного тейк-профита. Поскольку торговля по стакану ордеров и позиций основана на принципе следования за маркетмейерами, то в данном случае мы должны открывать сделку в том же направлении, что и крупный игрок.

Также важно не забывать, что торговля по «умным» сделкам не является панацеей и не дает 100% гарантии достижения цели. Ведь на рынке присутствует не один маркетмейкер. И их планы могут не совпадать. Иногда случается так, что движение рынка сбивает стопы даже сильных игроков. Поэтому не рискуйте всем депозитом «падая на хвост» крупным игрокам.

Заметили ошибку? Пожалуйста, сообщите нам о ней.