Как правильно ставить стоп лосс?

Как правильно ставить стоп лосс?

Теоретически, правильным можно считать такой стоп лосс, при срабатывании которого цена продолжает свое движение против вашей позиции, а не возвращается сразу же назад. Другими словами, имеет минимальную вероятностью попадания в категорию «Зацепило» и «Выбило».

Наверное, никто не будет спорить с правильностью предыдущего утверждения, однако с практической точки зрения оно слегка утопично. Заранее мы не можем знать, на каком уровне цена точно уже не развернется. Наша задача – приблизиться к выставлению такого правильного стоп лосса, используя вероятностный подход.

Но перед этим, рассмотрим самые популярные подходы к выставлению стоп-приказов.

Подходы к выставлению стоп лосса

  1. Фиксированный. К этому подходу мы отнесли стоп-приказы, размер которых определяется как фиксированная величина в пунктах и фиксированный процент от депозита. Выставить такого типа стоп лосс довольно просто, однако их использование равносильно бросанию монетки: «зацепит», «не зацепит». С математической точки зрения, используя фиксированный стоп лосс, вы не получаете ни увеличения, ни уменьшения вероятности удачной сделки.
  2. На уровнях поддержки и сопротивления. Данный подход описан в большинстве классических книг и является наиболее популярным, он подразумевает установку стоп лосса на уровне так называемых «перехаев» и круглых цен (1,3500). Как правило, на этих уровнях скапливается большое количество стоп-ордеров.
  3. Вне уровней и круглых цен. Подход противоположный предыдущему. Его фишка заключается в том, чтоб не ставить стоп лоссы там, где их ставит большинство участников рынка.

Какой из подходов эффективней?

Все согласятся, что цена часто и преднамеренно выбивает стоп-приказы, после чего возвращается обратно. Это связано с тем, что крупный игрок набирает объем своей позиции за счет наших стоп лоссов. Исходя из этого, можно смело утверждать, что чем больше скопление стоп-приказов на определенном уровне, тем больше вероятность того, что цена их зацепит. Давайте рассмотрим типичное расположение стоп-ордеров участников по паре евро/доллар (данные взяты из стакана заявок):

стоп лосс

А теперь обозначим на этом же графике уровни скопления ордеров, и зоны выставления стоп-ордеров по каждому из описанных выше подходов:

стоп лосс

Выводы

Как видно на графике, основные зоны скопления ордеров находятся на уровнях поддержки и сопротивления, а если присмотреться, они еще и совпадают с круглыми уровнями цены. И как мы выше определили, для того, чтоб наш стоп-приказ случайно не зацепило, его следует устанавливать вне зоны скопления ордеров. Подведем итоги:

  • Неправильный SL – на уровнях поддержки/сопротивления и круглых ценах. На этих уровнях находится большинство стоп приказов, поэтому их постоянно выбивают.
  • Нейтральный SL – фиксированный стоп лосс в пунктах или процент от депозита, он выставляется независимо от ситуации на рынке, поэтому может попасть как в зону скопления так и вне ее.
  • Правильный SL – вне уровней и круглых цен. Таким образом, избегая уровней скопления ордеров, мы повышаем вероятность того, что наш стоп лосс сработает только в безоткатном случае.

Определили правильный стоп лосс, где его ставить?

Итак, опытным путем мы определили, какой из вариантов стоп лосса правильный, но он также имеет несколько вариантов, подробнее на картинке справа.

Как правильно ставить стоп-лосс
Где ставить правильный стоп-лосс

Остается только один вопрос: «Ставить стоп-приказ перед уровнем или за ним?». Мы придерживаемся мнения, что его следует ставить до «перехая», причем такого же мнения придерживаются много успешных трейдеров, которые утверждают, что работать надо «от стопа».

В статьях о Форекс паттернах, мы использовалм именно такой подход к выставлению стоп лоссов.

Заметили ошибку? Пожалуйста, сообщите нам о ней.