April 30, 2020

Как определить тренд на рынке

Как определить тренд на рынке

Тренд – это направленное движение цены. Умение правильно определять тренд может значительно повысить результативность сделок.

Различают три вида трендов:

  • Восходящий (бычий) тренд.
  • Нисходящий (медвежий) тренд.
  • Горизонтальный тренд (флэт).

Восходящий тренд – это последовательность растущих максимумов и минимумов, причем каждый последующий максимум и минимум выше предыдущего.

how to identify market trends

Нисходящий тренд – это последовательность убывающих максимумов и минимумов, в которой каждый последующий максимум и минимум ниже предыдущего.

how to determine forex trend direction

Горизонтальный тренд – это ценовое движение, при котором нет выраженного направления вверх или вниз. Максимумы расположены примерно на одной прямой или хаотично. Минимумы также выстраиваются вдоль условной горизонтали либо не имеют четкой закономерности в расположении.

how to determine market trends

Стоит отметить, что реальные тренды редко попадают под определение на 100%. Например, вам может встретиться восходящий тренд, в котором очередной максимум ниже предыдущего. Либо нисходящий тренд, где из общей картины выбивается слишком высокий минимум.

Подобные исключения из правил неизбежны, так как всегда отличают практику от теории. В реальной торговле разумно считать трендом такое движение цены, которое наиболее подходит под определение.

Правильно определив тренд, можно получить приблизительный прогноз движения цены. Конечно, на практике цена может многократно отклоняться от основного движения. Однако тренд позволяет понять очень важную вещь – в каком направлении выгоднее торговать.

Точно определить разворот тренда нелегко, поэтому торговля против тренда часто оборачивается убытками и может быть небезопасной. В связи с этим, гораздо разумнее торговать по тренду.

Советы, которые помогут более эффективно использовать тренд в торговле:

  • При восходящем тренде лучше заключать ордера на покупку;
  • При нисходящем тренде – ордера на продажу;
  • Если тренд не выражен, разумнее воздержаться от торговли, потому что в этом случае движение цены предсказать трудно. Однако если цена образует четкий боковой коридор с достаточным размахом, можно продавать в верхней области коридора и покупать в нижней.

Как определить тренд на чистом графике

Самый очевидный способ определить тренд – визуально проанализировать движение цены на графике. Важно отметить, как расположены максимумы и минимумы. В зависимости от этого, можно определить характер движения – восходящий, нисходящий или горизонтальный.

Признаки тренда:

  • В случае нисходящего тренда, каждый минимум ниже предыдущего, в случае восходящего – каждый максимум выше предыдущего.
  • В случае тренда, повышательная или понижательная тенденция имеет постоянный характер. Например, если мы рассматриваем часовой график, то резкий рост цены в течение нескольких часов – это не тренд. Однако постоянное волнообразное повышение цены уже может называться трендом.
  • Коррекции цены по отношению к основному движению, как правило, незначительны и цена быстро возвращается к прежним значениям.

Также можно отметить некоторые характеристики тренда, которые не относят к числу обязательных, но которые наблюдаются довольно часто.

  • Нередко тренд начинается с мощного ценового импульса и также заканчивается.
  • Перед тем как начнется противоположный тренд, цена часто переходит в состояние флета, оставаясь в нем определенное время. Подобное поведение цены может служить сигналом к фиксации прибыли.

Стоит иметь ввиду, что на разных таймфреймах тренды могут отличаться. Например, на дневном графике тренд может быть восходящим, в то время как на часовом – нисходящим. В этом случае старший таймфрейм имеет больший приоритет, однако, допускаются краткосрочные сделки на понижение, ориентируясь на часовой таймфрейм.

Желательно не забывать, что цена способна изменить направление движения, достигнув значимого уровня на дневном таймфрейме.

Поэтому трейдеру может быть полезно знать, как определить разворот тренда на рынке.

Некоторые трейдеры различают понятия тренда и тенденции. Строго говоря, четкой разницы нет. Однако принято считать, что понятие тенденции более общее. Тенденция не всегда бывает выраженной, в то время как тренд обычно заметен сразу и имеет четкие характеристики.

Как определить тренд с помощью индикаторов

Иногда тренд не столь выражен, поэтому однозначно определить его на чистом графике не представляется возможным.

В таких ситуациях, на помощь трейдеру приходят трендовые индикаторы. Рассмотрим некоторых из присутствующих по умолчанию в торговом терминале МТ4.

Важно понимать, что трендовые индикаторы эффективны только в условиях тренда. Зачастую при боковом движении цены эти индикаторы не работают.

Чтобы добавить трендовый индикатор на график, найдите в меню мт4 “Вставка – Индикаторы – Трендовые”. Выберите тот, который нужен вам.

Moving Average (скользящая средняя)

Этот индикатор является одним из самых простых и на его основе строятся многие другие индикаторы. Скользящая средняя показывает среднее значение цены за определенный период.

Цены закрытия последних и более ранних свечей могут учитываться с различным статистическим весом. В зависимости от этого различают несколько видов скользящих средних: простую, взвешенную, сглаженную и экспоненциальную.

Часто скользящую среднюю рассматривают как своего рода поддержку или сопротивление – только не в виде прямых линий, а в виде движущихся во времени кривых.

how to identify trend in stock market

На основе скользящей средней построено множество стратегий. Почти все объединяет общий подход:

  • При восходящем тренде лучше совершать покупку, когда цена касается скользящей средней сверху и продолжает движение по тренду.
  • При нисходящем тренде лучше совершать продажу, когда цена касается скользящей средней снизу и продолжает движение по тренду.

Аverage Directional Movement Index (ADX)

Название индикатора переводится как индекс среднего направления движения. Индикатор отображается под графиком валютной пары и состоит из трех линий:

  • индикатор положительной направленности +DI;
  • индикатор отрицательной направленности -DI;
  • сам ADX.

С помощью индикатора ADX можно определить наличие тренда, найти наиболее удачные моменты для заключения сделок и фиксации прибыли.

how to identify stock market direction

Сигнал на покупку (при растущем тренде) формируется, когда +DI поднимается выше -DI.

Сигнал на продажу (при нисходящем тренде) формируется, когда -DI поднимается выше +DI.

Оба сигнала действительны, только если сам ADX при этом растет. Рост индикатора говорит о наличии тренда.

А вот снижение ADX – повод задуматься о фиксации прибыли.

Bollinger Bands (полосы, ленты, канал Боллинджера)

Этот индикатор представляет собой совокупность трех кривых, которые построены на основе скользящих средних и отображаются на графике валютной пары.

Границы канала Боллинджера не фиксированы и зависят от волатильности финансового инструмента.

В отсутствии выраженного тренда, цена слабо отклоняется от средней линии. Как только тренд набирает силу, отклонения становятся больше и границы канала расходятся.

У полос Боллинджера есть полезное свойство: примерно 90-95% времени цена проводит в пределах канала. На этих наблюдениях строятся различные торговые стратегии.

how to identify trend change in stock market

Как правило, все они предполагают покупки при восходящем тренде, если цена протестировала среднюю линию сверху и устремилась в направлении тренда. И продажи при нисходящем тренде, если цена протестировала среднюю линию снизу и также устремилась в направлении тренда.

Envelopes (Конверты, Огибающие линии)

Данный индикатор также основан на двух скользящих средних, одна из которых смещена вверх, другая – вниз. Чем выше волатильность рынка, тем больше расстояние между линиями.

how to identify trending stocks

Таким образом, обе линии образуют своеобразный канал. Нахождение цены в его пределах наиболее вероятно. То есть если цена вышла за пределы канала, она, скорее всего, вернется обратно в ближайшее время.

Поэтому стратегии торговли на "Конвертах" строятся на базе следующей логики:

  • Если при восходящем тренде цена достигает нижней линии – это сигнал к покупке.
  • Если при нисходящем тренде цена достигает верхней линии – это сигнал к продаже.

Ichimoku Kinko Kyo (индикатор Ишимоку)

Многие начинающие трейдеры боятся использовать этот индикатор, считая его слишком сложным. Однако индикатор Ишимоку способен очень точно определять не только наличие тренда, но и находить поддержку и сопротивление, а также оптимальные точки входа на рынок.

how to analyze stock market trends

В отличие от большинства технических индикаторов, требующих подтверждающих сигналов, индикатор Ишимоку можно назвать самодостаточной торговой системой.

Использование индикатора Ишимоку в торговле – очень обширная и увлекательная тема, заслуживающая отдельной статьи. Здесь мы разберем только общий принцип работы индикатора.

Как правило, индикатор Ишимоку лучше работает на дневных и недельных графиках. Он состоит из пяти линий.

Tenkan-Sen (Тенкан-сэн) представляет собой скользящую среднюю с периодом 9. Эта линия отражает краткосрочный тренд. Чем сильнее ее наклон, тем более выражено трендовое движение.

Kijun-Sen (Киджун-сэн) является скользящей средней с периодом 26. Если цена движется выше линии, это служит признаком восходящего тренда, при котором целесообразно рассматривать покупки. И наоборот, движение цены ниже Киджун-сэн говорит о нисходящем тренде, когда разумнее совершать продажи.

Senkou A (Сенкоу А) – первая опережающая линия индикатора, которая представляет собой среднее между Тенкан-сэн и Киджун-сэн, сдвинутое вперед на их усредненный период.

Senkou B (Сенкоу Б) – вторая опережающая линия, которая также является средним между Тенкан-сэн и Киджун-сэн, но сдвинута вперед на период Киджун-сэн.

Chinkou Span (Чинкоу Спэн) представляет собой график по ценам закрытия, сдвинутый вперед на период Киджун-сэн. Служит для окончательного подтверждения сигнала.

Индикатор Ишимоку штрихует область между Сенкоу А и Сенкоу Б. Эта область называется облаком. Если цена находится в облаке, это говорит о боковом движении. Пробой Сенкой А будет говорит о начале восходящего тренда, пробой Сенкой Б – сигнал о начале нисходящего движения.

Parabolic SAR (Параболик)

Этот индикатор выглядит как ряд точек, размещенных над свечами или под свечами. Если точки расположены под ценой, это признак восходящего движения. Если точки над ценой, то движение нисходящее.

how to determine market direction

Параболик хорошо подходит для определения точек разворота. Например, как только после линии из точек под ценой возникает первая точка над ценой, это говорит о возможном начале восходящей тенденции.

Обратите внимание: точки показываются даже в отсутствии тренда. В этом случае линии из точек над свечами и под свечами будут примерно одинаковы по длине и будут часто прерываться. То есть при слабых трендах индикатор дает много ложных сигналов.

При наличии четкого тренда точки образуют длинные непрерывные линии. Во время коррекций они сменяются более короткими линиями с противоположной стороны свечей.

Standard Deviation (стандартное отклонение)

Данный индикатор выводится в виде кривой под графиком цены. Он отображает величину ценовых колебаний относительно скользящей средней. Иными словами, волатильность рынка.

how to determine forex market direction

Если значение Standard Deviation невелико, рынок “спит”. И наоборот, если значение индикатора велико, волатильность значительна. В обоих случаях разумно воздержаться от торговли на данном финансовом инструменте. Оптимальными для торговли считаются средние значения индикатора.

Standard Deviation редко используется в торговле как самостоятельный индикатор. Чаще всего его используют в совокупности с другими инструментами анализа.

Использование индикаторов автоматических трендовых линий

Трендовая линия – это торговый инструмент, позволяющий прогнозировать направление движения цены и заключать ордеры на основе проведенного анализа.

how to analyse the market trends

Трендовая линия представляет собой прямую, соединяющую минимумы на графике восходящего тренда либо максимумы на графике нисходящего тренда. Такие прямые могут выступать в роли линий поддержки и сопротивления.

На основе трендовых линий строятся простые, но эффективные торговые стратегии. Как правило, они имеют общую схему действий:

  • При восходящем тренде совершается покупка, если цена тестирует линию поддержки и разворачивается в направлении тренда.
  • При нисходящем тренде совершается продажа, если цена тестирует линию сопротивления и разворачивается в направлении тренда.

Чтобы стратегии эффективно работали, необходимо уметь правильно строить трендовые линии.

Если вы часто полагаетесь на линии тренда в торговле, то наш индикатор Трендовых Линий значительно облегчит работу и избавит вас от необходимости каждый раз рисовать линии вручную.

how to determine forex trend direction pdf

Использование индикаторов настроения рынка для определения тренда

Настроение рынка – это доминирующее эмоциональное состояние участников рынка по отношению к движениям цены.

Например, иногда можно с определенной уверенностью говорить, что большинство участников рынка настроены на продажу. И тогда мы наблюдаем восходящий тренд.

В других случаях трейдеры охотнее покупают валютную пару, и тогда имеет место нисходящий тренд.

При правильном анализе настроения рынка можно предсказать, какой процент трейдеров будет настроен заключать ордера на продажу, а какой – на покупку. Соответственно, мы будем понимать, какие позиции с большей вероятностью принесут нам прибыль.

Возможно, анализ настроений может показаться менее однозначным, нежели технический анализ, однако он способен обеспечить более глубокое понимание рынка.

Для более объективного анализа рекомендуем использовать ряд индикаторов.

Бесплатный индикатор Sentiment.Lite отображает соотношение быков и медведей в виде гистограммы.

how to know the direction of the forex market

Индикатор Ratios отображает соотношение покупателей и продавцов в виде кривых под графиком цены.

how to identify a trend

Индикатор Profit Ratio основан на логичном утверждении, что при восходящем тренде прибыльными могут быть только покупатели, на нисходящем – только продавцы.

how to find trends

Также определяя процентное соотношение прибыльных и проигрышных сделок, индикатор показывает потенциальные точки разворота цены.

Зачем трейдеру тренд?

Трейдер зарабатывает на движении валютных курсов, а тренд – это и есть движение. Соответственно, больше всего выгоды трейдер может извлечь именно следуя тренду. По этой причине, чашей Грааля на рынке считается индикатор или инструмент, умеющий достоверно определять тренды.

Существуют также контртрендовые стратегии и те, которые извлекают прибыль из ценового шума, однако, наибольшую прибыль позволяют получить трендовые движения.

Кроме того, торговля по тренду является менее рискованной, т.к. позволяет открывать сделки с приемлемым соотношением риска к прибыли.