Банды Боллинджера: тестирование

Банды Боллинджера: тестирование

В этой статье мы протестируем Bollinger Bands. Рекомендуем сначала ознакомиться с предыдущими исследованиями индикаторов:

Для начала следует напомнить, что представляют из себя Банды Боллинджера:

Банды Боллинджера – это набор из трех скользящих средних. Все они имеют одинаковый период вычисления, только к верхней и нижней добавляют или отнимают стандартное отклонение (разброс цены).

Как всегда определим цели исследования.

Параметры и цели тестирования

Цель 1: Определить эффективность индикатора Bollinger Bands.
Цель 2: Нужно выяснить, какой из подходов к выставлению стоп лосса и тейк профита лучше подходит для таких исследований:

  1. Фиксированный стоп лосс и тейк профит, например, 20 пунктов.
  2. SL/TP в зависимости от текущей рыночной ситуации, например, SL = 40% от последней свечи.
  3. Закрытие сделки при появлении противоположного сигнала.

Напишите, какой из подходов по вашему более правильный.
Стратегия: 

При этом сделку мы будем закрывать по одной из описанных выше методик.

Параметры индикатора Bolinger Bands: период – 22, отклонение – 2.

Диапазон исследования: 2012-2015 год.

Валютная пара: EUR/USD.

Таймфреймы: М1-Н4.

Тесты проводятся без учета спреда и комиссий. Таким образом результаты исследования покажут реальную эффективность тестируемого индикатора.

Тест №1 – Закрытие по фиксированному SL/TP (fixed)

Такой подход позволяет выявить эффективность индикатора для открытия сделки, однако мы упускаем возможность повторного использования показаний индикатора для закрытия этой же сделки.

  • SL = TP = 30 пунктов.
  • Таймфрейм: М30.

Результаты тестирования:


Выводы: Описанная выше стратегия с фиксированными SL/TP дает 50,27% прибыльных сделок, при этом средняя прибыль на сделку равна 0,16 пункта.
Результаты по другим таймфреймам смотрите в конце статьи.

Тест №2 – Закрытие по гибко-фиксированному SL/TP (flex)

Такого рода стоп-приказы должны лучше учитывать рыночную ситуацию, однако они не используют потенциал индикатора для выхода из сделки. Скорее всего, результаты будут немного лучше, чем в первом тесте.

  • SL = Средней линии индикатора Bollinger Band (на момент открытия сделки).
  • TP= Расстоянию от центральной линии до любой крайней линии (на момент открытия сделки).
  • Таймфрейм: М30.

Результаты тестирования:


Выводы: Действительно, гибкий стоп-приказ отрабатывает лучше. Число эффективных сделок равно 51,11%, а средняя прибыль на сделку – 0,44 пункта.

Тест №3 – Закрытие при появлении обратного сигнала (reversal)

Классический вариант закрытия сделки. Нам он не очень нравится, т.к. полный переворот сигнала занимает длительное время. Вы сейчас увидите, насколько меньше сделок будет открываться по этому методу.

  • Без SL/TP.
  • Закрываем сделку при появлении обратного сигнала.
  • Таймфрейм: М30.

Результаты тестирования:


Выводы: Сделок меньше, эффективность больше (51,21%), как и отдача на каждую сделку (0,75 пункта).

Но в целом, как и в предыдущих случаях, результат практически нулевой.

Сводная таблица с результатами

Для полноты картины протестируем все три подхода на остальных таймфреймах.

Цель 1. Bollinger Bands в классическом применении не дают никакого результата.

Цель 2. Отдельно по каждому из подходов:

  • Reversal – в сумме показал самый слабый результат. Так получилось, скорее всего, потому что сигнал на закрытие сделки формируется слишком поздно.
  • Flex – отработал лучше всего, однако для большого исследования он тоже не подходит. Дело в том, что не для всех индикаторов получится придумать гибкий SL/TP.
  • Fixed – вполне понятен для многих трейдеров и, в целом, если у индикатора есть прибыльная закономерность, такой подход ее обязательно выявит.

Что мы узнали?

Индикатор Bollinger Bands не имеет никакого прибыльного потенциала и его эффективность не сильно отличается от подбрасывания монетки.

Использование фиксированных SL/TP лучше всего подходит для выявления прибыльных закономерностей у индикаторов.
Наверняка, вы заметили, что во всех трех случаях мы перестаем получать прибыль с середины 2013 года. То есть до этого момента индикатор работал хорошо, а после – перестал.

Обычно такие ситуации списывают на то, что «рынок поменялся». Рынок – всегда рынок. Cкорее всего, дело в блуждании случайной точки. Кроме того, на других таймфреймах этот провал после 2013 не был столь заметным.

Заметили ошибку? Пожалуйста, сообщите нам о ней.